[더밸류뉴스=이수민 기자]

KB자산운용(대표이사 김영성)이 오는 16일 개인투자자 수급과 가격 모멘텀을 결합한 전략형 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 동학개미 ETF’를 상장한다.

KB자산운용은 오는 16일 개인투자자 수급과 가격 모멘텀을 결합한 전략형 상장지수펀드 'RISE 동학개미 ETF'를 상장한다. [이미지=KB자산운용]

이번 ETF는 최근 1개월 개인 순매수 상위 20% 종목과 최근 12개월 모멘텀 상위 종목을 결합해 포트폴리오를 구성한다. 시가총액 1조원 이상 종목으로 투자 대상을 제한해 소형주 쏠림을 줄이고 개인 수급 강도와 추세적 가격 움직임을 함께 반영하도록 설계했다.

포트폴리오는 최대 20종목으로 구성하며 월간 리밸런싱을 적용한다. 직전 1개월 개인 순매수 상위 종목 가운데 전월과 당월 타깃 포트폴리오를 각각 50%씩 반영한다. 두 시점 모두 포함된 종목은 10%, 한 번만 선정된 종목은 5% 비중으로 편입한다.

지난 12일 기준 주요 편입 종목은 현대건설 11.8%, 삼양식품 9.8%, 파마리서치 9.1%, LS ELECTRIC 5.4%, HD한국조선해양 5.3%, 하이브 5.1%, 한화에어로스페이스 5.1% 등이다.

KB자산운용은 개인 순매수 흐름이 과거 대비 안정적인 성과를 보이고 있으며, 여기에 모멘텀의 지속성이 결합될 경우 초과 성과 가능성이 높아진다는 분석을 지수 설계에 반영했다. 종목 수를 제한한 압축형 구조로 연간 매매 비용을 낮추고 지수 추적의 명확성을 높인 점도 특징이다.

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