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[더밸류뉴스=이상협 기자]

NH농협은행(은행장 권준학)이 벡터자기회귀모형(VAR)을 개선한 최신 경기예측모형을 도입해 스트레스 테스트 고도화에 나선다.


NH농협은행은 경기예측과 경영활용을 위한 'NH 경기예측모형(NH Large Bayesian Vector AutoRegression, 이하 NH LBVAR)'을 도입했다고 16일 밝혔다.


NH농협은행이 경기예측과 경영활용을 위한 'NH 경기예측모형'을 도입했다. [사진=NH농협은행]

이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고, 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 VAR을 개선한 것이 특징이다. LBVAR 모형은 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연방준비제도(Fed·연준)과 유럽 중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용 중이다.


반채운 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스 테스트가 강조되고 있다"며 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 높을 것”이라고 설명했다.


농협금융지주와 농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR모형을 활용해 자체정상화계획 작성을 완료했으며, 충당금 등 경영 전반에 활용할 예정이다.


tkdguq0423@thevaluenews.co.kr

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  • 기사등록 2022-11-16 12:06:56
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